如果你的系统是XP的话，下面两步能够实现！
右键点“我的
电脑”，左键点“属性”、“高级”、“设置”、再点“性能”里的“设置”，在“视觉效果”选项卡中选择“自定义”，然后将下面所有的选项中前面的勾去掉，只留下“在桌面上为图标标签使用阴影”这一条前面保持打勾，然后确定即可。
适用于windows XP和windows 2003。
如果不行,在桌面空白处点右键，“属性”、点“桌面”选项卡，点“自定义桌面”按钮，点“web”选项卡，将“网页”下面方框里的网址全部删除，并保持在“锁定桌面项目”前不要打勾，确定即可。
右键点属性——排列图标——在桌面上锁定WEB项目 把前面的勾去掉就可以。
有个很简单的方法。
在我的电脑上右键---属性---高级---性能----设置---视觉效果---自定义---在桌面上为图标标签使用阴影 打上勾就可以了。
如果上面的不行的话，右击桌面空白，选‘排列图标’，把‘在桌面上锁定web项目’前的勾去掉
我的电脑－右击－属性－高级－第一个设置－选自定义－倒数的二个把前边的小勾点上就可以了.高才有点错误，我说反了，抱歉.上边两个回答的根本没看问题.
右键我的电脑选“属性”
选择“高级”
选择性能里面的“设置”
查看下面的自定义，
把“在鼠标指针下显示阴影”选中