设随机变量X与Y相互独立,若X服从(0,1)上的均匀分布,Y服从参数为1的指数分布,求随机变量Z=X+Y的概率密度

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fz(t)=p(x+y=t)=∫ p( y=t-x | X=x )p(X=x)dx 注意x从0到t，= ∫ fy(t-x)dx = ∫哗弯猜 e^(x-t) dx =1-e^-t
或闹配者p(x+y=t)=∫乱型 p(x=t-y | Y=y)p(Y=y)dy, y从0到t，= ∫ fx(t-y) fy(y)dy = ∫ e^-ydy, y from 0->t = 1-e^-t

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